Especialista de Modelos y Herramientas de Riesgos

ESPECIALISTA DE MODELOS Y HERRAMIENTAS DE RIESGOS

Impulsamos el desarrollo de los más desfavorecidos mediante las Finanzas Productivas Responsables y necesitamos de tu talento para esta misión. En el marco de la misión de nuestra empresa, se requiere incorporar a un(a)

ESPECIALISTA DE MODELOS Y HERRAMIENTAS DE RIESGOS con el siguiente perfil:

Requisitos:

• Profesional de las carreras de Estadística, Economía, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años desempeñándose como Especialista de Modelos (desarrollo y/o validación) o en roles similares dentro del sistema financiero (Banca, Microfinanzas, Cajas).
• Contar con Especialización en Modelos Predictivos, Machine Learning, Ciencia de datos e Inteligencia Artificial generativa.
• Contar con conocimientos en Modelamiento de riesgo de crédito (Scoring, PD, LGD), Inteligencia Artificial o Machine Learning aplicado a Riesgos.
• Dominio de SQL a nivel intermedio-avanzado y Python o R a nivel avanzado (uso de librerías para modelamiento estadístico y machine learning).

Funciones:

• Desarrollo de modelos, formular las especificaciones del modelo así como proponer metodologías estadísticas y analíticas y documentar el desarrollo de los mismos conforme a los lineamientos de la SBS. Realizar coordinaciones con los Proveedores Externos las tareas relacionadas al diseño y desarrollo de los modelos de riesgos, así como las calibraciones de los mismos.
• Validación de modelos, para los modelos de riesgo de crédito, los cuales contendrán las opiniones sobre todos los elementos esenciales de un sistema de gestión del riesgo, tales como: metodología, documentación, datos utilizados, entre otros. Comparar resultados del modelo con benchmarks o modelos alternativos y realizar análisis de sensibilidad y pruebas retrospectivas (backtesting). Emitir informes resultados del proceso de validación efectuado a los modelos de riesgo de crédito para la Gerencia y el Comité de Riesgos.
• Seguimiento de modelos, monitorear periódicamente el desempeño de los modelos, así como herramientas de alertas tempranas, segmentación y monitoreo preventivo del deterioro de portafolios, asociado con los modelos utilizados.
• Asegurar y validar la calidad, integridad y consistencia de las fuentes de datos utilizadas para la construcción y seguimiento de los modelos, proponiendo mejoras en la captura y gestión de la información.
• Desarrollar y automatizar los procesos de seguimiento de modelos y la generación de reportes de desempeño, con el fin de optimizar los tiempos de análisis y mejorar la frecuencia del monitoreo.
• Elaboración del Inventario de Modelos y envió por SUCAVE.
• Informar al responsable de Unidad de Estrategia de Riesgos y a la gerencia de Gestión Global del Riesgo los Dialogar y capacitar permanente con los responsables de las diferentes Unidades de la División de Riesgo de Crédito y Liquidez que participan en el uso e implantación de los modelos de riesgo de crédito, así como con el regulador local (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) a efectos de realizar aclaraciones sobre las metodologías de validación aplicadas, interpretación de resultados, focalización en determinados aspectos, etc.
• Análisis y seguimiento estratégico de los portafolios crediticios de la entidad a partir de información contable y de gestión: por segmentos y/o perfiles de clientes: cosechas, alineamiento de las nuevas colocaciones frente al apetito al riesgo de la entidad, etc. Búsqueda permanente de segmentos que crean/destruyen valor, proponiendo enfoques de análisis para la gestión de riesgo crediticio a partir de técnicas de analytics y machine learning que permitan mayor asertividad en la identificación de segmentos de riesgo.
• Formular herramientas de control y diseñar alertas tempranas para el seguimiento de riesgos.
• Proponer y/o proveer información y herramientas para la definición de estrategias y políticas de riesgos, mediante estudio de calidad del riesgo en base a modelos de pérdida esperada, probabilidad de incumplimiento y otros, por carteras, productos, clientes, etc.
• Obtener los resultados de Pérdida Esperada (PE) estimando los parámetros de Probabilidad de Cumplimiento (PD), Severidad (LGD).
• Realizar estudios de calidad del riesgo en base a modelos de pérdida esperada y probabilidad de incumplimiento identificando segmentos de alto riesgo y propuestas de mejora, informando los resultados al Responsable de Unidad de Estrategia de Riesgos.
• Identificar las carteras que le reporta mayor deterioro en términos de Pérdida Esperada para gestionar los riesgos e identificar los focos de posibles deterioros.
• Otras actividades relacionadas la función

Te ofrecemos:

• Grato ambiente de trabajo.
• Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
• Remuneración acorde al mercado.
• EPS con cobertura al 100% y Seguro oncológico con cobertura al 100%.
• Seguro Doctor Auna con tarifa preferencial para familiares directos (papá, mamá, hermanos, abuelos,etc).
• Oportunidades de desarrollo personal y profesional.
• Trabajo híbrido (3 veces por semana).

En Financiera Confianza, valoramos e impulsamos la diversidad y la inclusión en todas sus formas. Queremos que cada individuo, sin importar su género, religión, nacionalidad o etnia, tenga la oportunidad de formar parte de nuestra organización.

Convocatoria Apta para personas con discapacidad.